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期貨商論壇／選擇權賣方布局

Jun 12th 2014, 18:20

在缺乏利多消息推動下，美股四大指數紛紛回檔下修，亞股昨（12）日也是全盤皆墨，其中，台股主要權值股缺乏買盤，加權指數大多在平盤下游走；台指期小幅開高後陷入多空拉鋸，但下方支撐力道不弱，短空也難有大展拳腳的空間，盤中更是再寫新高。

終場選擇權波動率先升後降，期現貨原有的大幅逆價差也收斂至逆價差3點，顯示期貨市場樂觀氛圍持續增溫。

以選擇權角度來觀察，從隱含波動率和未平倉量變動來分析，目前近月最大未平倉量序列仍維持在9,300點的買權與8,900點的賣權，並未有明顯的變化，且價平附近的買賣權都大致呈現未平倉量增加而選擇權波動率下滑，以賣方布局為主，顯示上有壓下有撐的態勢，恐使得指數陷入高檔整理。

不過，台指期6月合約的下檔支撐穩固，並未因國際股市下跌的影響而有所轉弱，且近期甩尾拉升的戲碼頻頻上演，說明中多積極穩盤的一面。短線上法人籌碼表現仍算穩定，技術面也依舊呈現多頭排列，有助於維持大盤緩步攻堅的基調，因此，在盤勢上升格局未有太大改變前，逢低可偏多思考。

（元大寶來期貨提供）

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